新一輪房貸壓力測(cè)試即將啟動(dòng)之際，記者從消息人士處獲悉，此輪房貸壓力測(cè)試并不會(huì)有新的舉措或內(nèi)容，依舊是按照設(shè)計(jì)的情景假設(shè)做風(fēng)險(xiǎn)和盈利空間預(yù)測(cè)等。各地區(qū)、各銀行仍會(huì)選擇自己的壓力測(cè)試幅度，不會(huì)采取“一刀切”的措施。
中信銀行行長(zhǎng)陳小憲20日則表示，啟動(dòng)新一輪房貸壓力測(cè)試反映監(jiān)管部門(mén)對(duì)于房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)采取審慎的態(tài)度，但并不表明目前房地產(chǎn)貸款現(xiàn)狀糟糕、存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
房貸壓力測(cè)試難以標(biāo)準(zhǔn)化
銀監(jiān)會(huì)有關(guān)人士告訴記者，由于利率管制，因此信貸資產(chǎn)的壓力測(cè)試比較難做。但是，出于防范利率風(fēng)險(xiǎn)和房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的考慮，房地產(chǎn)行業(yè)尤其是其中的中長(zhǎng)期貸款必須要做壓力測(cè)試。銀監(jiān)會(huì)主席劉明康此前也曾強(qiáng)調(diào)過(guò)，要持續(xù)深入開(kāi)展房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)貸款壓力測(cè)試。
但是，房貸壓力測(cè)試及其情景假設(shè)要根據(jù)每個(gè)商業(yè)銀行各自資產(chǎn)組合、風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及風(fēng)險(xiǎn)偏好等進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此，上述銀監(jiān)會(huì)人士稱，商業(yè)銀行只能根據(jù)當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)變動(dòng)的情況，選擇確定自己的壓力測(cè)試幅度，很難進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的測(cè)試，“就我知道，巴塞爾對(duì)壓力測(cè)試也沒(méi)有形成很好的框架，各個(gè)國(guó)家、機(jī)構(gòu)都要根據(jù)自己的情況和特殊性做壓力測(cè)試，并沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定。地區(qū)的特殊性大于普遍性。”
為掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款質(zhì)量的影響，銀監(jiān)會(huì)曾于2010年5月份要求商業(yè)銀行開(kāi)展了房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試，分析不同壓力情景下（全國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格平均下跌10%、20%、30%）商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款質(zhì)量受到的沖擊。
分析人士認(rèn)為，新一輪的壓力測(cè)試很有可能根據(jù)各地房?jī)r(jià)的波動(dòng)情況，適當(dāng)提高壓力測(cè)試幅度。但是銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)過(guò)，各種情景假設(shè)不代表銀監(jiān)會(huì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷，也不代表房地產(chǎn)信貸政策可能出現(xiàn)變動(dòng)。
壓力測(cè)試是商業(yè)銀行經(jīng)常使用的前瞻性風(fēng)險(xiǎn)管理手段之一，是商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平的需要，但并非重要部分。
銀行回應(yīng)：房貸風(fēng)險(xiǎn)可控
對(duì)于即將啟動(dòng)的新一輪房貸壓力測(cè)試，中信銀行行長(zhǎng)陳小憲20日接受本報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)，“覺(jué)得沒(méi)有什么壓力”，因?yàn)橹行陪y行本身對(duì)房地產(chǎn)貸款比較審慎，目前中信銀行房地產(chǎn)貸款的比例低于股份制銀行的平均水平，“因此我們非常歡迎銀監(jiān)會(huì)再啟動(dòng)新一輪的房地產(chǎn)壓力測(cè)試。”
他同時(shí)表示，壓力測(cè)試只是對(duì)未來(lái)可能發(fā)生情況的想象，銀行可依據(jù)測(cè)試結(jié)果提前準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)措施。這反映監(jiān)管部門(mén)對(duì)于房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)采取審慎的態(tài)度，但并不表明現(xiàn)在房地產(chǎn)類貸款真的那么糟糕，這類貸款不存在非常大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
在各大銀行的年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上披露的數(shù)據(jù)顯示，房貸風(fēng)險(xiǎn)尚在可控之中。以農(nóng)行為例，農(nóng)行副行長(zhǎng)郭浩達(dá)表示，農(nóng)行自去年至今已針對(duì)房貸進(jìn)行了6次壓力測(cè)試，結(jié)果顯示，輕、中度壓力對(duì)貸款質(zhì)量幾乎沒(méi)有影響；在房?jī)r(jià)整體下跌50%這樣的重度壓力測(cè)試下，造成的不良資產(chǎn)增長(zhǎng)也不會(huì)超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn)。